Redução relativa forex

Rebaixamento.

O que é um "Drawdown"

Um recuo é o declínio de pico a curto durante um período específico registrado de um investimento, fundo ou commodity. Uma redução é geralmente citada como a porcentagem entre o pico e a calha subseqüente. Aqueles que rastreiam a medida da entidade desde o momento em que uma redução começa quando atinge uma nova alta.

BREAKING Down 'Drawdown'

Este método de gravação de extração é útil porque um vale não pode ser medido até que um novo aumento ocorra. Uma vez que o investimento, o fundo ou a commodity atingem uma nova alta, o rastreador registra a mudança de porcentagem do antigo alto para o menor. Os Drawdowns ajudam a determinar o risco financeiro de um investimento. Tanto os índices Calmar quanto Sterling usam essa métrica para comparar a possível recompensa de uma segurança com seu risco.

Drawdown é simplesmente a metade negativa do desvio padrão em relação ao preço da ação de uma ação. Um rebaixamento do preço alto de uma ação para sua baixa é considerado seu valor de saque.

Diminuição de estoque.

A volatilidade total de uma ação é medida pelo seu desvio padrão, mas muitos investidores, especialmente aposentados que estão retirando fundos de pensões e contas de aposentadoria, estão preocupados com as retiradas. Durante mercados voláteis e mercados que têm a possibilidade de uma correção, a redução é uma preocupação séria para os aposentados. Muitos estão começando a analisar a redução de seus investimentos, desde ações até fundos mútuos, e considerando o possível potencial de redução máxima (MDD).

Risco de Drawdown.

As deduções representam um risco significativo para os investidores quando se considera o aumento no preço das ações necessárias para superar uma redução. Por exemplo, pode não parecer muito se um estoque perde 1%, pois ele só precisa de um aumento de 1,01% para recuperar a posição anteriormente mantida. No entanto, uma redução de 20% requer um retorno de 25%, enquanto uma redução de 50% - vista durante a Grande Recessão de 2008 a 2009 - requer um enorme aumento de 100% para recuperar a mesma posição. A maioria dos investidores quer evitar cobranças de 20% ou mais antes de cortar suas perdas e transformar uma posição em investimentos em dinheiro.

Os aposentados, em particular, sentem esse risco, se estiverem duplicando a economia de retirada, pois retiram fundos adicionais do principal de seus investimentos para financiar suas aposentadorias. Em muitos casos, uma redução drástica, juntamente com a retirada contínua na aposentadoria, pode encurtar consideravelmente os fundos de aposentadoria.

Avaliações de Drawdown.

Normalmente, os riscos de redução são mitigados por ter um portfólio bem diversificado e saber o comprimento da janela de recuperação. Se uma pessoa é no início de sua carreira ou tem mais de 10 anos até a aposentadoria, o limite de retirada de 20% que a maioria dos consultores financeiros expõem deve ser suficiente para abrigar carteiras para recuperação. No entanto, os aposentados precisam ter especial cuidado com os riscos de retirada em suas carteiras. A diversificação de um portfólio em ações, obrigações e instrumentos de caixa pode oferecer alguma proteção contra uma redução, uma vez que as condições do mercado afetam diferentes classes de investimentos de diferentes maneiras.

O preço das ações ou a redução do mercado não devem ser confundidos com o desconto de aposentadoria, que se refere à forma como os aposentados devem retirar fundos de suas contas de aposentadoria ou aposentadoria.

Suspensão Relativa Máxima em MT4.

Esta publicação está dividida em 3 partes.

A Parte 1 explica como MT4 registra Drawdown relativo, o que não é bem compreendido.

A parte 2 mostrará meu código para calcular o Levantamento Relativo contra o Saldo imediatamente antes de um negócio, que, por inerência, considero muito mais útil.

A Parte 3 mostra o código mql4 para calcular e exibir este Levantamento Relativo contra Saldo.

Como o MT4 calcula o levantamento relativo:

Drawdown relativo no relatório MT4 & # 8217; calcula-se como uma porcentagem da diferença do patrimônio patrimonial histórico e do patrimônio líquido baixo, em relação ao valor patrimonial elevado. Por exemplo.

O saldo da conta no início é de $ 100. Um negócio é aberto e depois entra em lucro flutuante de $ 10. Isso faz com que o patrimônio seja $ 100 + $ 10 = $ 110. O comércio então entra em território negativo de - $ 20. Isso faz com que o patrimônio seja de $ 100 a $ 20 = $ 80. O rebaixamento relativo (MT4) é calculado como: ($ 110- $ 80) / $ 110 * 100 = 27,27%

Drawdown relativo contra saldo:

Eu calculo um drawdown como a quantia que vai abaixo do Balance (no começo de um trade) ao invés do High Equity. O racional é que, se uma negociação entrar em lucro, mas não for fechada, esse lucro flutuante nunca "pertence" & # 8217; para o comerciante, ou algoritmo, e não deve ser interpretado como lucro bancário.

Ilustrarei com um comércio de ponto de equilíbrio para ambos os métodos de cálculo para o Levantamento Relativo:

O saldo da conta no início é de $ 100. Um comércio é aberto e, em seguida, entra em lucro flutuante de US $ 10. Isso faz com que o patrimônio alto seja de US $ 100 + $ 10 = $ 110. Um ponto de equilíbrio é definido no preço de entrada. O preço retrata e sai no ponto de equilíbrio.

Para MT4 & # 8217; S Relamental Drawdown, é:

($ 110- $ 100) / $ 110 * 100 = 9.09%

Para Drawdown relativo baseado no balanço pré-comercial, é:

($ 100- $ 100) / $ 100 * 100 = 0%

Com o cálculo do MT4, mesmo que o seu Equity nunca tenha caído abaixo do seu saldo inicial, seu rebaixamento relativo é de 9,09%. Mas com Drawdown relativo calculado contra o equilíbrio, é 0%. O que contribui para uma interpretação mais significativa. (NB: tecnicamente, no momento em que você abre um comércio, o spread já incorre em uma redução no equilíbrio, mas deixo isso na explicação aqui para simplificar as coisas)

Ilustrando um exemplo anterior com Drawdown relativo calculado a partir do saldo:

O saldo da conta no início é de $ 100. Um negócio é aberto e depois entra em lucro de $ 10. Isso faz com que o patrimônio alto seja de US $ 100 + $ 10 = $ 110. O comércio então entra em território negativo de - $ 20. Isso faz com que o patrimônio seja baixo $ 100- $ 20 = $ 80. O rebaixamento relativo (saldo) é calculado como: ($ 100- $ 80) / $ 100 * 100 = 20,00%

Vemos agora que, para uma conta com um saldo restante de $ 80 de um saldo inicial de $ 100, é mais significativo afirmar que sofreu um rebaixamento de 20%, em vez de um rebaixamento de 27,27%.

Um exemplo extremo para ilustrar o uso menos significativo do cálculo do Drawdown Relativo do MT4:

O saldo da conta no início é de $ 100. Um negócio é aberto e depois entra em lucro flutuante de US $ 500. Isso faz com que o patrimônio seja $ 100 + $ 500 = $ 600. O comércio então entra em território negativo de - $ 20. Isso faz com que o patrimônio seja de $ 100 a $ 20 = $ 80. O rebaixamento relativo (MT4) é calculado da seguinte forma: ($ 600 a $ 80) / $ 600 * 100 = 86,67%

Mesmo que a conta esteja apenas 20% abaixo do saldo inicial, o MT4 relata o rebaixamento relativo como 86,67%. Não é tão significativo.

Agora o bit técnico, para exibir esta informação saliente, coloque em seu código:

Insira esta função em sua EA para exibir como uma string para imprimir ou comentar:

% De rebaixamento relativo máximo contra o saldo no balanço Desacordo relativo máximo correspondente como um montante na sua Moeda de depósito (não tão importante) Hora em que ocorreu o rebaixamento máximo relativo (útil para análise)

Esta função é a mesma que a acima, mas com a margem utilizada adicionada. Acho que isso é importante, pois dá uma imagem real de quão perto você chegou de uma chamada de margem. 😉 Particularmente para contas com baixa alavancagem.

Insira isso em seu deinit () para imprimi-lo na desinicialização. Útil ao executar backtests não visuais.

O resultado deve ser que você veja isso na tela:

E isso em seu diário:

Inclua estes para as funções MaxDD () e MaxDDM () para trabalhar:

Drawdown e Maximum Drawdown Explicado.

Então sabemos que o gerenciamento de riscos nos fará dinheiro no longo prazo, mas agora gostaríamos de mostrar o outro lado das coisas.

O que aconteceria se você não usasse regras de gerenciamento de risco?

Digamos que você tenha US $ 100.000 e você perca $ 50.000. Qual porcentagem da sua conta você perdeu?

A resposta é de 50%.

Isto é o que os comerciantes chamam de redução.

Isso normalmente é calculado, obtendo a diferença entre um pico relativo no capital, menos uma parcela relativa.

Os comerciantes normalmente observam isso como uma porcentagem da sua conta de negociação.

Série de derrotas.

Na negociação, estamos sempre procurando um EDGE. Essa é a razão pela qual os comerciantes desenvolvem sistemas.

Um sistema de negociação que é 70% lucrativo soa como uma boa vantagem para ter. Mas apenas porque seu sistema de negociação é rentável de 70%, isso significa para cada 100 negócios que você faz, você ganhará 7 em cada 10?

Não necessariamente! Como você sabe quais 70 desses 100 negócios serão vencedores?

A resposta é que você não. Você poderia perder as 30 primeiras negociações seguidas e ganhar os 70 restantes.

É por isso que o gerenciamento de riscos é tão importante. Não importa qual sistema você use, você acabará por ter uma série de derrotas.

Mesmo os jogadores de poker profissionais que ganham a vida através do poker passam por estranhos perigosos, e ainda assim eles são lucrativos.

A razão é que os bons jogadores de poker praticam o gerenciamento de riscos porque sabem que não ganharão todos os torneios que jogam.

Em vez disso, eles só arriscam a porcentagem do shopping de s de seu bankroll total para que eles possam sobreviver às marcas perdidas.

Isto é o que você deve fazer como comerciante.

As deduções são parte da negociação.

A chave para ser um comerciante de forex bem sucedido está chegando com um plano de negociação que permite suportar esses períodos de grandes perdas. E parte do seu plano de negociação está tendo regras de gerenciamento de risco no lugar.

Lembre-se de que, se você praticar regras rigorosas de gerenciamento de dinheiro, você se tornará o cassino e, no longo prazo, "você sempre ganhará".

Na próxima seção, vamos ilustrar o que acontece quando você usa o gerenciamento de riscos adequado e quando você não.

Seu progresso.

O maior erro que você pode fazer na vida está constantemente a temer que você faça uma. Elbert Hubbard.

O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.

Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.

DrawDown Max, Relative, Absolute.

Para avaliar a bondade de uma estratégia de investimento é necessário analisar o gráfico mostrando a tendência do capital. Então você pode avaliar alguns índices que extrapolam as informações mais importantes sobre o progresso dos investimentos. Um dos índices mais importantes a considerar é o rebaixamento que é normalmente relatado em porcentagem ou em termos absolutos.

A definição técnica de levantamento é a seguinte:

O rebaixamento representa a intensidade da redução de capital em termos percentuais ou absolutos e pode ser referente a um único pedido ou a toda a estratégia. Representa a amplitude de uma diminuição do capital e é reportado ao valor do capital que ocorre antes da perda.

Se relacionarmos o rebaixamento a uma única operação, dizendo que a operação teve uma redução de 20% significa que o capital, como resultado dessa operação, sofreu uma oscilação negativa de 20%, embora no final talvez tenha sido fechado com um ganho! De fato, quando colocamos um pedido (para simplificar sem SL e TP) nossa capital começa a flutuar até o momento em que decidimos fechar a ordem. É justamente no momento em que veremos o rebaixamento flutuante (a excursão negativa produzida em nossa capital). A perda (ou ganho) surge quando fechamos o pedido e consolidamos o resultado dentro de nossa estratégia.

Considere uma estratégia de investimento e assuma que um comerciante investe capital (inicial) de 10.000 $. Depois de uma série de operações bem sucedidas ter chegado a 20.000 $, mas depois, devido a certas transações fechadas com prejuízo, a ação aumentou de 20.000 para 15.000, depois subiu novamente para 18.000. Mesmo que o negociador nunca tenha atingido o capital inicial e, portanto, tenha sempre estado em situação de ganho, o rebaixamento da seqüência de operações é de 5.000 dólares, pois está relacionado ao valor de pico (20.000 $) alcançado antes da perda.

A retirada é, portanto, uma propriedade muito importante de qualquer estratégia ou consultor especializado. Representa no gráfico da capital, a diferença entre um máximo local e o próximo mínimo local e é uma medida de risco associada a uma estratégia. O próximo DrawDown começará quando você obtiver um novo recorde acima do anterior.

O levantamento pode ser expresso como uma porcentagem do valor máximo de capital a que se refere, em cujo caso falamos de DrawDown Relativo.

Quando consideramos uma estratégia de negociação, uma vez que temos ao longo do tempo uma sucessão de drawdown diferente, podemos avaliar o DrawDown Máximo e o DrawDown Médio.

DrawDown máximo é o maior DrawDown obtido e fornece informações sobre o pior caso que podemos esperar e uma estimativa da perda máxima que você pode sofrer depois de atingir um determinado lucro.

DrawDown médio representa o valor médio do rebaixamento ocorrido durante o trabalho de uma estratégia ou Expert Advisors. Por exemplo, se a estratégia teve 3 rebaixamentos, um 4%, um 5% e 9% de rebaixamento, a média é 6 %. Ao contrário do DrawDown Máximo, que se refere ao pior caso, esse valor nos dá uma medida de perda que podemos esperar normalmente.

Esses dois parâmetros devem ser avaliados em conjunto para medir a possível redução do capital em que incorremos com a Estratégia.

Uma análise da rentabilidade de uma estratégia deve sempre levar em conta o rebaixamento e deve ter como primeiro passo a análise do gráfico do patrimônio e, posteriormente, uma análise dos valores numéricos desses parâmetros.

Outro parâmetro importante é o DrawDown Absolute, que pode ser encaminhado para toda a estratégia (com um valor máximo e depois um meio), ou para a transação individual. A característica do DrawDown absoluto é que a flutuação, em vez de estar relacionada ao capital atingido antes da flutuação negativa, está relacionada ao capital inicial e é uma medida da diferença entre o depósito inicial e o valor mais baixo (menos o depósito inicial) atingiu a capital durante todo o período.

Para ter uma idéia das informações fornecidas por esses dois parâmetros, consideramos uma boa estratégia comercial. A curva de Equidade, que representa a tendência de capital em relação aos lucros ou perdas à medida que ocorrem, terá uma tendência global crescente e alguns pequenos picos negativos. Neste caso, temos um valor baixo de drawdown máximo e valor ainda menor de drawdowm médio.

Consideramos agora uma estratégia de negociação ruim com equidade em um padrão em ziguezague em torno da linha horizontal que representa o capital inicial. Esta estratégia terá um grande valor de redução máxima e um grande valor de redução média e o que percebemos é a incerteza dos resultados relacionados a essa estratégia.

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seus olhos não têm nada para brincar com dar-lhe o dom de ver novos olhos para os necessitados.

O olho do banco da América o dom da visão de novos olhos para os necessitados você é apenas adorável adeus boa sorte.

FAÇA COMPETIR-LHE UM PEQUENO EASER. EU PRECISO A SUA AJUDA E POSSO TENDER-LHE.

Livrar-se da mulher que está falando enquanto os iniciadores egrais estão falando.

Elimine a mulher que fala enquanto os comentadores estão falando. Acho muito irritante ao ponto de me achar muito difícil concentrar-me nos eventos.

Eu sugiro que você volte para o e-mail antigo no yahoo. I Nenhuma lista de contatos, este novo e-mail Yahoo SUGA.

Sua nova maneira de usar o Yahoo mail, já não tenho lista de contatos, tenho membros da família, já não posso enviar e-mails para! Como posso mudar o yahoo mail de volta para o meu antigo caminho? Por favor, ajude-me com este problema, saudades da minha família!

Cobertura olímpica.

Não posso aguardar a terceira parcela dos conteúdos da coleção de pinças Katies. Enquanto isso, mostre as Olimpíadas.

O Yahoo Search Bar sempre cobriu o 1º resultado da pesquisa.

É melhor flutuar.

pesquisa em leilão online.

Eu busco leilões on-line perto de mim e "Online Auction Hub" não aparece ainda, eles multipul leilão on-line e estão a apenas 4 milhas de mim.

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Maximum Drawdown (MDD)

O que é um 'Maximum Drawdown (MDD)'

Uma redução máxima (MDD) é a perda máxima de um pico a uma calha de um portfólio, antes que um novo pico seja atingido. Maximum Drawdown (MDD) é um indicador de risco negativo ao longo de um período de tempo especificado. Ele pode ser usado tanto como uma medida autônoma como como uma entrada em outras métricas, como "Return over Maximum Drawdown" e Calmar Ratio. O Drawdown máximo é expresso em termos percentuais e calculado como:

MDD = (Valor máximo - Valor pico) ÷ Valor pico.

BREAKING Down 'Maximum Drawdown (MDD)'

A redução máxima (MDD) é um indicador usado para avaliar o risco relativo de uma estratégia de triagem de estoque versus outra, pois se concentra na preservação do capital, que é uma preocupação fundamental para a maioria dos investidores. Por exemplo, duas estratégias de triagem podem ter o mesmo desempenho médio, o erro de rastreamento e a volatilidade, mas suas remessas máximas em relação ao benchmark podem ser muito diferentes. O MDD mede o maior declínio de pico a curto no valor de um portfólio (antes que um novo pico seja alcançado). No entanto, é importante notar que apenas mede o tamanho da maior perda, sem levar em consideração a freqüência de grandes perdas. Como mede apenas a maior retirada, a MDD não indica quanto tempo levou um investidor a se recuperar da perda, ou se o investimento ainda se recuperou.

Considere um exemplo para entender o conceito de redução máxima. Suponha que uma carteira de investimentos tenha um valor inicial de US $ 500.000. A carteira aumenta para US $ 750.000 durante um período de tempo, antes de cair para US $ 400.000 em um feroz mercado de urso. Em seguida, rebate para US $ 600.000, antes de cair novamente para US $ 350.000. Posteriormente, é mais do que dobrar para US $ 800.000. Qual é a redução máxima?

O saque máximo neste caso é = ($ 350,000 - 750,000) / $ 750,000 = -53,33%

Observe os seguintes pontos:

O pico inicial de US $ 750.000 é usado no cálculo MDD. O pico interino de US $ 600.000 não é usado, uma vez que não representa uma nova alta. O novo pico de US $ 800.000 também não é usado desde que a retirada original começou com o pico de US $ 750.000. O cálculo da MDD leva em consideração o menor valor do portfólio (US $ 350.000 neste caso) antes de um novo pico ser feito, e não apenas a primeira queda para US $ 400.000.

É preferível uma baixa redução máxima, pois isso indica que as perdas de investimento eram pequenas. Se um investimento nunca perdeu um centavo, a redução máxima seria zero. A pior redução máxima possível seria 100%, o que significa que o investimento é completamente inútil.